Коефициенти за измерване на доходността от управление, базирани върху стандартното отклонение на доходността - приложими ли са те в условията на слабо ликвиден фондов пазар?
Статията анализира изкривяващия ефект на ограничената ликвидност върху мерките за доходност от упавление, базирани на общия риск, измерен чрез стандартното или "полустандартното" отклонение на портфейлната доходност - мярка на Шарп, отношение на Сортино и др.
Атанасов, П. Коефициенти за измерване на доходността от управление, базирани върху стандартното отклонение на доходността - приложими ли са те в условията на слабо ликвиден фондов пазар?. 2010 21-39,.
Атанасов, П. Коефициенти за измерване на доходността от управление, базирани върху стандартното отклонение на доходността - приложими ли са те в условията на слабо ликвиден фондов пазар?. 2010 21-39,.
Атанасов, П. (2010) Коефициенти за измерване на доходността от управление, базирани върху стандартното отклонение на доходността - приложими ли са те в условията на слабо ликвиден фондов пазар?, 21-39,.
Атанасов, П. (2010). Коефициенти за измерване на доходността от управление, базирани върху стандартното отклонение на доходността - приложими ли са те в условията на слабо ликвиден фондов пазар?. Икономически алтернативи, (5), 21-39.
Атанасов П. Коефициенти за измерване на доходността от управление, базирани върху стандартното отклонение на доходността - приложими ли са те в условията на слабо ликвиден фондов пазар?. Икономически алтернативи. 2010; (5): 21-39.
