Направен е опит за моделиране на кривата на доходност в неразвит и неликвиден финансов пазар с помощта на параметричния модел Nelson-Siegel-Svensson. Изследването установява, че неликвидните финансови пазари изглежда не намаляват или не изкривяват способността на модела да се използва като инструмент за получаване на ясна картина по отношение на формата и динамиката на кривата на доходност.
