Изчислено е портфолио с минимална дисперсия и ефективна граница на портфолио, когато има повече от два актива. Използвана е матричната алгебра, прилагана върху ценни книжа, които се търгуват на Загребската фондова борса (ZSE). Изследването показва, че поради ниската корелация на базовите активи рисковете от инвестициите могат да се ограничат значително чрез създаване на портфолио на ценните книжа. Посочено е, че ако бъдат наложени ограничения върху краткосрочните продажби, съществено ще спадне възможността за диверсификация.
Свилокос, Т. Евристичен подход за определяне на ефективни гранични портфолиа с повече от два актива - казусът на Загребската фондова борса (ZSE),
, 2016, 99-115.
Свилокос, Т. .
Евристичен подход за определяне на ефективни гранични портфолиа с повече от два актива - казусът на Загребската фондова борса (ZSE).
: , 2016, 99-115.
Свилокос, Т. (2016)
Евристичен подход за определяне на ефективни гранични портфолиа с повече от два актива - казусът на Загребската фондова борса (ZSE),
: , 99-115
Свилокос, Т.
(2016).
Евристичен подход за определяне на ефективни гранични портфолиа с повече от два актива - казусът на Загребската фондова борса (ZSE). Икономическа мисъл, LXI (1), 99-115.
